| 书名 | 财务金融建模(用Excel工具第4版)/高级金融学译丛 |
| 分类 | 经济金融-经济-企业经济 |
| 作者 | (美)西蒙·本尼卡 |
| 出版社 | 格致出版社 |
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| 简介 | 编辑推荐 西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模（用Excel工具第4版）》增加了一个部分，涉及蒙特卡罗方法（第24—30章），目的是为了加强对金融模型模拟的关注。由七个部分组成。前五个部分分别涉及财务金融的一个特定领域。这五个部分是相互独立的，并且假设读者对所有金融领域的知识均有所了解——《财务金融建模》不是一本入门级的教科书。本书的第1部分（第1—7章）涉及公司金融主题；第Ⅱ部分（第8—14章）涉及投资组合模型；第Ⅲ部分（第15—19章）涉及期权模型；第Ⅳ部分（第20—23章）涉及与债券相关的主题；第V部分，正如上面所提到的，向读者介绍了金融中的蒙特卡罗方法。 《财务金融建模》的最后两个部分是与建模技术相关的。第Ⅵ部分（第31—35章）涉及各类Excel主题并贯穿全书，是本书的必读章节。第Ⅶ部分（第36—39章）涉及Excel编程语言（VBA）。 内容推荐 西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模（用Excel工具第4版）》提供了用Excel建立基础财务金融模型的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解与实施，它通过Excel的应用，满足了学院读者和市场实践者的需求。 与前几版相同，第四版基于Excel电子表详细讲解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中的基础与高级模型的建立。其中，Excel和VBA技术贯穿全书，并为财务金融建模提供了一个全面的指导。 第四版提供了一些创新，涉及蒙特卡罗方法的原则以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用；在讨论期限结构建模时也增加一些新的章节，其中要特别强调的是Nelsoll-Siegel建模；在讨论公司估值时对预计财务报表模型进行了全新的介绍。其中包括基于会计数据及最少公司估值参数的简化模型等。 目录 0 开始之前 I 公司财务与估值 1 基础财务计算 2 企业估值概述 3 计算加权平均资本成本 4 基于合并现金流量表的估值 5 预计财务报表建模 6 建立预测模型——卡特彼勒公司案例 7 租赁的财务分析 Ⅱ 投资组合模型 8 投资组合模型——引言 9 计算没有卖空限制的有效投资组合 10 计算方差-协方差矩阵 11 计算卢值和证券市场线 12 不允许卖空的有效投资组合 13 投资组合最优化的Black-Litteman方法 14 事件研究 Ⅲ 期权定价 15 期权导论 16 二项式期权定价模型 17 布莱克-斯科尔斯模型 18 期权的希腊字母 19 实物期权 Ⅳ 债券定价 20 久期 21 免疫策略 22 期限结构建模 23 计算债券违约调整后的期望收益率 V 蒙特卡罗方法 24 生成并使用随机数 25 蒙特卡罗方法导论 26 股票价格模拟 27 投资中的蒙特卡罗模拟 28 受险价值 29 模拟期权与期权策略 30 期权定价的蒙特卡罗方法 Ⅵ Excel技术 31 模拟运算表 32 矩阵 33 Excel函数 34 数组函数 35 Excel的一些提示 Ⅶ VBA 36 自定义函数 37 变量和数组 38 宏和用户交互作用 39 对象与加载宏 主要参考文献 译后记 |
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