《基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用》是作者苏木亚2013年由中国经济出版社出版的《基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》一书中相关研究成果的延续和深化，以关联网络模型为主要工具，探讨了系统性风险的传染特征刻画和开放式基金的投资风格识别问题。以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。
| 书名 | 基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用/应用经济学精品系列/中国经济文库 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 苏木亚 |
| 出版社 | 中国经济出版社 |
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| 简介 | 编辑推荐 《基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用》是作者苏木亚2013年由中国经济出版社出版的《基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》一书中相关研究成果的延续和深化，以关联网络模型为主要工具，探讨了系统性风险的传染特征刻画和开放式基金的投资风格识别问题。以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。 内容推荐 苏木亚编著的《基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用》以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。本专著包含五篇共十五章内容。第一章和第二章组成基础篇，其中第一章是绪论部分，主要阐述本书的选题背景和研究意义，第二章是预备知识，主要介绍下文的实证过程中用到的模型和方法。第三章至第七章组成第二篇，主要利用关联网络模型研究全球股市间的风险传染问题。第八章至第十章组成第三篇，主要借助关联网络分析全球主要股市对我国股市的波动溢出效应。第十一章至第十三章组成第四篇，主要从关联网络视角出发刻画我国股市的波动溢出效应和股市与宏观经济间的相互影响。第十四章和第十五章组成第五篇，主要通过关联网络模型识别投资基金的风格。 目录 第一篇 基础篇 第一章 绪论 本章参考文献 第二章 预备知识 第一节 单变量GARCH（1,1）模型 第二节 VAR模型 第三节 Granger因果关系检验模型 第四节 脉冲响应函数 第五节 独立成分分析方法 第六节 多路归一化割谱聚类方法 本章参考文献 第二篇 全球主要股市间的风险传染研究 第三章 基于谱聚类—独立成分分析—Granger因果关系检验模型的金融风险协同溢出分析 第一节 引言 第二节 基于谱聚类—独立成分分析—Granger因果关系检验的金融风险协同波动溢出度量模型介绍 第三节 金融风险协同溢出实证分析 第四节 结论 本章参考文献 第四章 全球主要股市波动率的聚类特征分析 第一节 引言 第二节 改进的多路归一化割谱聚类方法及其应用 第三节 全球主要股市波动率的聚类特征实证分析 第四节 全球主要股市波动率的聚类结果分析 本章参考文献 第五章 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类视角下的金融风险传染 第一节 引言 第二节 有向加权网络上基于引用模式的谱聚类及其在金融风险传染中的应用 第三节 数据及描述性统计 第四节 结论 本章参考文献 第六章 东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究 第一节 引言 第二节 数据选取及预处理 第三节 东亚主要国家和地区金融危机传染实证结果 第四节 结论 本章参考文献 第七章 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出分析 第一节 引言 第二节 股指期货市场和现货市场间的协同波动溢出实证分析 第三节 结论 本章参考文献 第三篇 全球主要股市对我国股市的风险传染研究 第八章 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究 第一节 引言 第二节 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应实证分析 第三节 实证结果分析 第四节 实证结果对比 第五节 结论 本章参考文献 第九章 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染分析 第一节 引言 第二节 金融风险对中国主要股市的多渠道协同传染实证分析 第三节 结论 本章参考文献 第十章 美国股市对沪深股市的波动溢出渠道研究 第一节 引言 第二节 盲源分离模型及其在波动溢出渠道分析中的应用 第三节 美国股市对沪深股市的波动溢出实证分析 第四节 结论 本章参考文献 第四篇 中国股市的风险传染研究 第十一章 中国股市与宏观经济之间线性与非线性动态关联性检验 第一节 引言 第二节 非线性Granger因果关系检验方法 第三节 中国股市与宏观经济之间的动态关联性检验 第四节 结论 本章参考文献 第十二章 内蒙古上市公司股价波动性研究 第一节 引言 第二节 内蒙古上市公司股价波动性实证分析 第三节 结论 本章参考文献 第十三章 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出分析——基于中国银行数据的实证分析 第一节 引言 第二节 人民币即期外汇牌价之间的协同波动溢出效应实证分析 第三节 结论 本章参考文献 第五篇 基金投资风格识别方法研究 第十四章 基于谱映射的非线性Sharpe模型及其在基金投资风格识别中的应用 第一节 引言 第二节 基于谱映射的非线性Sharpe模型 第三节 基金投资风格识别实证分析 第四节 结论 本章参考文献 第十五章 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法 第一节 引言 第二节 基金投资风格识别模型 第三节 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别 第四节 参数选取对识别方法性能的影响 第五节 我国部分开放式基金的投资风格显著特征识别 第六节 结论 本章参考文献 后记 |
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