本文库注重理论联系实际的原则，鼓励作者积极借鉴国内外先进的理论和方法，以国际视野把握社会经济发展的趋势，但必须立足于中国实际，以分析和解决中国社会经济发展中的现实问题为基本导向。中国是一个发展中的大国，工业化、市场化和国际化进程交织中的中国金融和投资的发展波澜壮阔，异彩纷呈，矛盾也十分复杂、尖锐。伟大的实践需要理论的指导，同时也将催生和造就日趋丰富多彩的理论。
| 书名 | 基于最优增长路径的资产配置及其动态调整研究/中南财经政法大学金融与投资文库 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 凌士勤 |
| 出版社 | 中国财政经济出版社 |
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| 简介 | 编辑推荐 本文库注重理论联系实际的原则，鼓励作者积极借鉴国内外先进的理论和方法，以国际视野把握社会经济发展的趋势，但必须立足于中国实际，以分析和解决中国社会经济发展中的现实问题为基本导向。中国是一个发展中的大国，工业化、市场化和国际化进程交织中的中国金融和投资的发展波澜壮阔，异彩纷呈，矛盾也十分复杂、尖锐。伟大的实践需要理论的指导，同时也将催生和造就日趋丰富多彩的理论。 目录 第一章 引言 第一节 研究的背景和意义 第二节 相关理论背景 第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排 第二章 多期资产配置的理论模型及其实证 第一节 多期资产配置的理论模型 第二节 实证分析 第三章 基于增长－安全体系的多期资产配置模型 第一节 风险度量方法 第二节 均值－方差模型 第三节 均值－VaR模型 第四节 基于最优增长路径的增长－安全模型 第五节 小结 第四章 战术投资研究 第一节 理论上的战术投资 第二节 实际运用中的战术投资 第三节 战术投资的绩效评估 第四节 战术投资方法：最优权重因子法（OAF） 第五节 战术投资方法：Black-Litterman方法 第六节 小结 第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算 第一节 投资绩效评价方法简介 第二节 基于VaR体系的投资绩效评估 第三节 分类信息条件下的风险估算 第六章 结论和展望 第一节 主要结论 第二节 未来研究方向展望 附录Ⅰ Black-Litterman模型预期超额报酬推导过程 附录Ⅱ 部分程序文件 参考文献 致谢 |
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