钱一鹤著的《债券风险的定价分解和控制(基于风险因子的方法研究)》的目的在于构建一个相对比较系统的债券市场风险管理方法，主要包括债券风险的定价、分解和控制三个环节。目前，金融市场风险控制的方法主要是通过多样化的投资组合进行分散（用来对冲风险的衍生品也可以看作投资组合中的一种资产）。因此，本文的研究首先按照能否用多样化分散，将债券风险分为系统性风险（不可分散）和非系统性风险（可分散）两部分。用风险溢价来测度系统性风险，用VaR（风险价值）来测度非系统性风险。风险的分解是本文研究的中枢环节，本文在研究中综合了主成分分析(PCA) 和风险因子构建两种方法，并选择利率风险（国内市场的市场风险主要部分）、信用风险和流动性风险作为研究对象。

1 导论

 1.1 研究背景和意义

 1.2 概念界定

 1.3 研究内容与方法

 1.4 本书框架和章节安排

 1.5 主要创新点和难点

2 理论基础

 2.1 风险测度相关理论

 2.2 金融随机过程理论

 2.3 金融相关性理论

 2.4 本章小结

3 债券风险溢价的估计

 3.1 相关研究综述

 3.2 债券风险溢价的经验估计

 3.3 基于随机过程的风险溢价估计

 3.4 本章小结

4 债券风险溢价的分解

 4.1 相关研究综述

 4.2 风险溢价的主成分分解法

 4.3 基于风险因子的综合分解法

 4.4 本章小结

5 债券VaR的测度和分解

 5.1 VaR测度理论和模型

 5.2 债券VaR的估算

 5.3 债券VaR的分解

 5.4 本章小结

6 债券风险的控制

 6.1 债券组合的日常风险控制

 6.2 其他环节的债券风险控制

 6.3 本章小结

7 总结与展望

 7.1 全书总结

 7.2 未来研究展望

参考文献

后记