前言
绪论
第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架
第二节 研究方法
第三节 研究意义
整合风险管理篇
第一章 整合风险管理技术：Copula理论与方法
第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数
第二节 Copula函数的估计方法
第三节 Copula函数的检验方法
第四节 Copula函数的模拟算法
第二章 商业银行的风险识别与度量
第一节 商业银行风险识别
第二节 信用风险及其度量方法
第三节 市场风险及其度量方法
第四节 操作风险及其度量方法
第三章 商业银行的整合风险度量——基于14家上市银行的实证研究
第一节 整合风险度量的内涵和研究方法
第二节 常用的整合风险度量方法
第三节 整合风险的Copula—VaR方法及分散化效应
第四节 整合风险的实证分析
第四章 商业银行风险的动态管理策略——以信用风险为例
第一节 信用等级转移矩阵
第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率
第三节 动态均值—CVaR优化模型
第四节 实证分析
系统性风险管理篇
第五章 系统风险的预警模型构建
第一节 金融风险的内涵
第二节 系统风险预警方法
第三节 我国金融风险预警模型的实证分析
第六章 系统性风险及其传染分析
第一节 系统性风险的定义
第二节 系统性金融风险成因的理论分析
第三节 系统性风险的主要特征
第四节 系统性风险的来源
第五节 系统性风险传染分析
第七章 系统性风险及边际风险贡献度量
第一节 系统性风险度量的研究现状
第二节 基于双边风险敞口的测量方法
第三节 单个金融机构的边际风险贡献
第四节 实证分析
第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析
第一节 系统重要性金融机构的界定
第二节 系统重要性金融机构的衡量方法
第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析
第四节 结论和政策建议
参考文献