张亮、梁雷超等编著的《零基础学程序化交易》的特色归纳如下。

实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后探讨深层次的技巧问题。

详尽的案例：本书除前两章外，其他各章都附有大量的案例，通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的，投资者反复练习、举一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，从而学以致用。

全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、赢智程序化交易软件、程序化编程语言、K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型、基本面模型、模型回测、模型优化、算法交易模型、后台程序化和多账号下单。

在内容表现上“形象生动，图文并茂”：为了能够让投资者在学习知识时不过于死板，在内容表现上本书采用了大量的图表、图形，以使本书的风格生动、形象。

张亮、梁雷超等编著的《零基础学程序化交易》讲解程序化交易的基础知识，赢智程序化交易软件的下载、安装、登录、操作技巧，以及利用赢智程序化交易软件实现程序自动化，程序化编程语言，趋势跟踪模型的编写方法及回测、优化技巧，算法交易模型的编写基础和编写案例，程序化交易的后台程序化和多账号下单。本书在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体案例讲解程序化交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适合新、老股票和期货投资者，以及中小散户、职业操盘手和专业评论人士阅读，更适合那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

第1章 程序化交易必知

 1.1 程序化交易概述

1.1.1 程序化交易是什么

1.1.2 程序化交易的优势

1.1.3 程序化交易的劣势

 1.2 策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系

1.2.1 策略交易

1.2.2 系统交易

1.2.3 程序化交易

 1.3 程序化交易的起源与发展

1.3.1 程序化交易的起源

1.3.2 程序化交易在我国

 1.4 程序化交易系统的设计思路

1.4.1 设计思想

1.4.2 系统特点

1.4.3 系统的技术与理论分析基础

1.4.4 系统的技术策略

 1.5 程序化交易策略的开发

 1.6 程序化交易策略的评估

1.6.1 策略本身的完整性

1.6.2 绩效报告的整体评估

1.6.3 测试数据的真实性

1.6.4 策略参数灵活可控性

 1.7 常见的程序化交易软件

 1.8 程序化交易新手常犯的错误

1.8.1 把程序化交易当作成功交易的绝对法宝

1.8.2 把历史数据测试结果等同于实际交易结果

1.8.3 把股票指数当作实际交易标的

1.8.4 把把极端适应优化结果当成普遍适用的

 1.9 使用程序化交易要注意的问题

第2章 赢智程序化交易软件

 2.1 赢智程序化交易软件的优势

 2.2 赢智程序化交易软件的下载和安装

2.2.1 赢智程序化交易软件的下载

2.2.2 赢智程序化交易软件的安装

 2.3 赢智程序化交易软件的操作方法

2.3.1 赢智程序化交易软件的登录

2.3.2 赢智程序化交易软件的工具界面

2.3.3 赢智程序化交易软件的操作技巧

 2.4 赢智程序化交易软件的快捷键

2.4.1 常用快捷键

2.4.2 画线快捷键

2.4.3 新闻快捷键

2.4.4 交易快捷键

2.4.5 基本下单界面快捷键

 2.5 利用赢智程序化交易软件实现程序自动化

2.5.1 整理思路并编写模型

2.5.2 模型测试

2.5.3 加载模型进行自动交易

第3章 程序化交易模型的编写基础

 3.1 程序化交易语言——麦语言

 3.2 常量与变量

3.2.1 常量

3.2.2 变量

 3.3 运算符

3.3.1 数学运算符

3.3.2 关系运算符

3.3.3 布尔运算符

3.3.4 表达式的执行顺序

 3.4 函数

3.4.1 数学函数

3.4.2 金融统计函数

3.4.3 数理统计函数

3.4.4 逻辑判断函数

3.4.5 时间函数

3.4.6 绘图函数

3.4.7 画线函数

3.4.8 未来函数

3.4.9 头寸函数

3.4.10 历史数据引用函数

 3.5 初识程序化交易模型

3.5.1 信号指令

3.5.2 模型基本结构

3.5.3 模型的类型

3.5.4 模型编写

第4章 程序化交易的K线和均线模型

 4.1 K线模型的编写技巧

4.1.1 K线的组成

4.1.2 K线的意义

4.1.3 大阳线程序代码编写技巧

4.1.4 穿头破脚程序代码编写技巧

4.1.5 吊颈线程序代码编写技巧

4.1.6 低开大阳线程序代码编写技巧

4.1.7 曙光初现程序代码编写技巧

4.1.8 好友反攻程序代码编写技巧

4.1.9 跳空缺口程序代码编写技巧

 4.2 均线模型的编写技巧

4.2.1 均线的定义

4.2.2 短期均线

4.2.3 中期均线

4.2.4 长期均线

4.2.5 均线的特性

4.2.6 均线的黄金交叉代码编写技巧

4.2.7 均线多头排列代码编写技巧

4.2.8 价格重新站上5日均线代码编写技巧

4.2.9 均线死亡交叉代码编写技巧

4.2.10 均线空头排列代码编写技巧

第5章 程序化交易的技术指标模型

 5.1 初识技术指标

5.1.1 什么是技术指标

5.1.2 技术指标的分类

5.1.3 技术指标的背离

5.1.4 技术指标的交叉、低位和高位

5.1.5 技术指标的徘徊、转折和盲点

5.1.6 技术指标法同其他技术分析方法的关系

 5.2 趋向指标模型的编写技巧

5.2.1 MACD指标模型的编写技巧

5.2.2 SAR指标模型的编写技巧

5.2.3 BBI指标模型的编写技巧

5.2.4 DKX指标模型的编写技巧

 5.3 反趋向指标模型的编写技巧

5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧

5.3.2 RSI指标模型的编写技巧

5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧

 5.4 量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧

5.4.1 放量创出新高模型的编写技巧

5.4.2 持续放量走高模型的编写技巧

5.4.3 突破长期整理平台模型的编写技巧

5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧

 5.5 技术指标运用注意事项

5.5.1 技术指标结构性问题

5.5.2 技术指标数据源问题

5.5.3 主力操纵技术指标的方法

第6章 程序化交易的其他模型

 6.1 跨周期模型的编写技巧

6.1.1 跨周期关键函数#IMPORT

6.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线

6.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓

6.1.4 均线和KD多周期共振判断行情

6.1.5 MACD多周期共振判断行情

6.1.6 跨合约引用数据

 6.2 盘中动态模型的编写技巧

6.2.1 尾盘大单拉升模型的编写技巧

6.2.2 盘中巨单向上成交模型的编写技巧

6.2.3 盘口挂单模型的编写技巧

 6.3 跨指标模型的编写技巧

6.3.1 独立坐标方式显示线型操作符

6.3.2 均线与KDJ指标结合的编写技巧

6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧

6.3.4 均线与MACD指标结合的编写技巧

 6.4 日内模型的编写技巧

6.4.1 开盘价突破的编写技巧

6.4.2 开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧

6.4.3 单均线模型的编写技巧

6.4.4 双均线模型的编写技巧

 6.5 TICK模型的编写技巧

6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧

6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧

 6.6 止损模型的编写技巧

第7章 程序化交易模型的回测技巧

 7.1 模型回测

7.1.1 模型回测的流程

7.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果

7.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧

7.1.4 回测报告效果测试指标项的意义

7.1.5 资金曲线

7.1.6 查看模型成交明细

7.1.7 测试模型的敏感性

 7.2 模型的参数优化

7.2.1 枚举

7.2.2 遗传

第8章 程序化交易的基本面模型

 8.1 初识基本面分析

 8.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例

 8.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例

 8.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例

 8.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例

第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例

 9.1 趋势跟踪模型编写案例

9.1.1 日内清仓编写案例

9.1.2 加仓减仓编写案例

9.1.3 海龟交易编写案例

9.1.4 控制日内交易次数编写案例

9.1.5 下单委托价格编写案例

9.1.6 信号执行方式编写案例

9.1.7 全程追踪止损编写案例

9.1.8 限价止损+追踪止盈编写案例

9.1.9 限价止损+限价止盈编写案例

9.1.10 分组指令编写案例

 9.2 公式条件单编写案例

9.2.1 公式条件单的编写规则

9.2.2 日内清仓编写案例

9.2.3 反向突破止损编写案例

9.2.4 停损点止损编写案例

9.2.5 吊灯止盈编写案例

9.2.6 时间止盈编写案例

第10章 趋势跟踪模型的优化技巧

 10.1 减少盘整行情中的交易次数

10.1.1 PANZHENG函数

10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利

10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率

 10.2 优化进出场点

10.2.1 CHECKSIG函数

10.2.2 收盘价模型与指令模型

 10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题

第11章 算法交易模型的编写基础

 11.1 初识算法交易

 11.2 算法交易模型的基本语法

11.2.1 主函数

11.2.2 带有返回值的函数

11.2.3 不带有返回值的函数

 11.3 IF控制结构

11.3.1 IF语句的基本格式

11.3.2 IF控制结构应用实例

 11.4 While循环结构

11.4.1 While语句的基本格式

11.4.2 While循环结构应用实例

 11.5 算法交易模型的回测

 11.6 算法交易高频模型的编写

11.6.1 什么是高频交易

11.6.2 高频交易的特点

11.6.3 高频交易的优势

11.6.4 追高高频交易策略模型编写实例

第12章 算法交易模型的编写案例

 12.1 算法交易模型的类型

12.1.1 盘口结合趋势模型

12.1.2 基差策略模型

12.1.3 算法交易高频模型

12.1.4 下单控制模型

 12.2 盘口结合趋势模型编写案例

12.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例

12.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例

 12.3 基差策略模型编写案例

12.3.1 上期所合约基差策略编写案例

12.3.2 中金所合约基差策略编写案例

 12.4 算法交易高频模型编写案例

12.4.1 大单统计高频模型编写案例

12.4.2 挂单统计高频模型编写案例

 12.5 下单控制模型编写案例

12.5.1 信号刷新模型编写案例

12.5.2 读取K线时间模型编写案例

12.5.3 控制止损次数模型编写案例

12.5.4 限价止损+追踪止盈模型编写案例

第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单

 13.1 初识后台程序化

 13.2 页面盒子

13.2.1 将模型装入盒子

13.2.2 盒子的其他操作

 13.3 模组

13.3.1 将模型装入模组

13.3.2 期货合约运行模组

 13.4 交易池

13.4.1 新建交易池

13.4.2 交易池的其他操作

 13.5 初识多账号下单

 13.6 登录多账号并下单

13.6.1 注册模拟账号

13.6.2 登录多账号

13.6.3 多账号下单

13.6.4 多账号组下单

13.6.5 多账号程序化下单

1.4.3 系统的技术与理论分析基础

系统的技术与理论分析基础包括5个方面，分别是基本分析、行业特征分析、市场分析、技术指标和技术分析、投资失败分析。

1.基本分析

近百年来，人们在生产组织的过程中建立了管理科学的理论，在追求自动化的过程中完善了控制理论，在对军事行动的优化配置中产生了运筹学的理论。这些理论、技术的产生和发展非常成功地解决了企业的管理问题、自动控制问题、规划问题和预测问题等，在提高生产效率、保证产品质量、制造自动化设备、优化配置资源、保障军事及分析预测市场等方面都提供了系统的理论基础和成熟的方法技术，在现代科技和产业的发展中起到了极为重要的作用。如果没有这些理论，也就很难产生现代化的大工业、自动控制设备制造、航空航天与导弹技术等，也很难建立诸如天气预报等大规模的分析预测模型等复杂的分析系统。

相对于上述这些行业对管理理论和控制技术等方面应用的深度和广度而言，证券市场做为一个高度数字化、信息化的行业，在其市场分析、操作管理、资金管理等方面对管理科学和自动控制技术的应用显得非常不足，手工与经验操作的比重非常大。事实上，证券市场的操作过程不仅是一个单纯的技术和经验问题，同时也是一个多样化的管理问题：操作的管理、资金的管理、理念的管理等。从理论上讲，这个过程可以归纳为一个复杂的管理过程。

就像企业生产出合格产品并不能说明什么，关键是能否保证很高的合格率一样，在证券市场上偶尔赚钱根本算不了什么，关键是能否建立一套稳定的获利规则并严格地执行它！

实际上管理问题在很大程度上可以转换为规则问题、优化问题、标准化问题和程序化问题，而控制理论的核心是信息的检测处理和反馈。对于证券行业而言，绝大多数的数据都可以很方便地得到，数据的采集根本就不是问题，问题是如何对大量的数据进行有效的分析和利用。系统在引入管理工程和系统工程概念方面做了许多努力，在具体的技术处理方式上广泛采用了自动控制和动态规划的技术原理。

2.行业特征分析

（1）证券行业具有高度数字化、信息化、网络化的特点。数字化意味着特别适合发挥计算机的强大处理能力，网络化则意味着可以不受时间、空间、距离的限制向客户提供及时、高效、个性化的服务。

（2）市场会随着经济规模的扩大而扩大，随着经济的发展而发展，随着企业的扩张而扩张。在这个过程中总有一些公司有强大的市场和资本扩张能力，它们的股票价格也会因此有惊人的涨幅。

（3）市场在“价值回归”的过程中永远都在不断地重复着“矫枉过正”的故事。从短期来看，所有理论和技术都无法改变这个市场零和博弈的本质；从长期来看，伴随市场规模的扩大和部分企业的高速扩张，证券市场存在着大量的具有投资价值的机会。

（4）人的大脑是最好的自动控制系统，但往往无法持续稳定、精确严格地按原则工作。在大规模的数据处理方面，人的能力无法与计算机相比，但在形态、颜色、动态图形的识别等模糊判断方面人比计算机更有效率。人的大脑比计算机更灵活，但受人性的限制往往是灵活有余、原则不足，适合做综合性的分析判断、模糊处理和规则设计。而计算机恰恰相反，原则有余、灵活不足，更适合做诸如大规模的数据处理、监测和规则的执行等程序化、规范化的工作。

（5）股票的操作实际上是一项复杂的系统工程，它不仅是一个单纯的技术问题，同时也是一个复杂的管理问题——操作的管理、资金的管理、理念的管理等。偶尔的赚钱根本算不了什么，关键是能否建立一套稳定的获利规则并严格地执行它！

（6）市场是有趋势的，市场趋势的变化是完全通过数据的变化来体现的，而数据是可以被检测、被跟踪、被反馈、被处理的，所以我们可以通过一定的技术手段将这种处理转换为自动或半自动的方式。股票操作过程的自动化、智能化从技术的角度看是一种必然的趋势。

（7）影响股票价格的因素是复杂而多样的，但最终的结果是高度收敛的：上涨、下跌或平盘。我们面对股市实际所需要做的决策往往也是简单的：买进、卖出或持股、等待。而结果也同样简单：赚钱或赔钱。就像打仗一样，战场情况千差万别，但最后的决策往往可以归结为进攻、防御或撤退，而结果也可以简单地归纳为胜利或失败。从这个意义上讲，股市与战场没有区别，都是在多因素、多变量情况下进行决策，而且一股情况下都是有解的。（P10-11）

在近几年的交易中，有这样一种现象正在悄然形成：一些年轻的投资者虽然进入金融市场的时间不长，但却拥有良好的收益，并且将回撤也控制得很到位。从前成功的交易员几乎都是交易经验丰富的老交易员，为什么近几年能够涌现出年轻的优秀交易员呢？这其中，程序化交易扮演了重要的角色。

据统计，美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的。当今程序化交易界的大师——西蒙斯更是默默无闻地在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得比巴菲特、索罗斯等市场传奇人物更高的年收益率。我国的程序化交易虽然与欧美及其他发达地区相比还有很长的路要走，但自股指期货被正式推出以来，大量程序化策略纷纷出炉并创造出惊人的交易量，程序化交易成为交易的重点，可以想象未来市场全面开放后我国市场的巨大潜力。

本书结构

本书共13章，具体章节安排如下。

·第1章：讲解程序化交易的基础知识，包括程序化交易的定义、优劣势、起源和发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，程序化交易新手常犯的错误，以及使用程序化交易要注意的问题。

·第2章：讲解赢智程序化交易软件的下载、安装、登录、操作技巧，以及利用赢智程序化交易软件实现程序自动化。

·第3章：讲解程序化编程语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句和模型基本结构。

·第4～7章：讲解程序化交易的K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型和模型回测技巧。

·第8～10章：讲解基本面模型、趋势跟踪模型、公式条件单编写案例和趋势跟踪模型的优化技巧。

·第11章和第12章：讲解算法交易模型的编写基础和编写案例。

·第13章：讲解程序化交易的后台程序化和多账号下单。

本书特色

本书的特色归纳如下。

·实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后探讨深层次的技巧问题。

·详尽的案例：本书除前两章外，其他各章都附有大量的案例，通过这些案例介绍知识点。每个案例都是作者精心选择的，投资者反复练习、举一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，从而学以致用。

·全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、赢智程序化交易软件、程序化编程语言、K线模型、均线模型、技术指标模型、跨周期模型、盘中动态模型、跨指标模型、日内模型、TICK模型、止损模型、基本面模型、模型回测、模型优化、算法交易模型、后台程序化和多账号下单。

·在内容表现上“形象生动，图文并茂”：为了能够让投资者在学习知识时不过于死板，在内容表现上本书采用了大量的图表、图形，以使本书的风格生动、形象。

本书适合的读者

本书适合新、老股票和期货投资者，以及中小散户、职业操盘手和专业评论人士阅读，更适合那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

创作团队

本书由张亮、梁雷超等编著，以下人员对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作，他们是刘志隆、王冲冲、吕雷、王高媛、张志伟、周飞、葛钰秀、王英茏、陈锐杰和周峰等。

由于时间仓促，加之水平有限，书中的缺点和不足之处在所难免，敬请读者批评指正。

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