中国人民大学经济学院教授文选之一，是经济学院赵国庆教授的自选集，是已经公开发表的论文汇集，约20万字。《赵国庆自选集(精)》由四部分构成。第一部分为非平稳时间序列的理论与方法，第二部分为金融市场计量经济学理论与方法，第三部分为面板数据模型的理论与方法，第四部分为更新决策问题的数学结构与模型平均预测理论与方法。
第一部分 非平稳时间序列的理论与方法
通货膨胀预期与Granger因果性研究
中国货币长期中性实证研究
——基于F-S方法的估计
第二部分 金融市场计量经济学理论与方法
基于信息传播的混合GARCH模型
信用风险内部模型评价
基于混合模型的上海股票市场VaR研究
一个包含异质信念的GARCH模型
第三部分 面板数据模型的理论与方法
FDI溢出效应、创新活动与技术进步
——基于中国高技术产业的实证分析
FDI溢出效应、环境污染与全要素增长率
金融发展与中国跨省消费风险分担
FDI、环境规制与技术进步
——基于中国省级数据的实证分析
第四部分 更新决策问题的数学结构和模型平均预测理论与方法
模型平均预测理论与实证研究
GARCH族的模型平均估计方法