本书系统介绍了利率（国债）期货和期权产品及其国际经验，分析了两者在中国发展的必要性与可行性，并探讨其在中国可能采取的合约形式。全书主要介绍利率期货与期权产品的特点、产生与发展；利率期货与期权产品的原理与交易策略；利率期货与期权产品的风险及其管理；世界主要利率期货与期权市场；我国利率期货的历史与经验；利率衍生产品在我国发展的必要性与可行性。

导言

1 利率期货与利率期权概述

 1.1 利率期货概述

2 利率期货和期权合同的定价与交易策略

 2.1 利率期货的定价原理

 2.2 利率期权的定价原理

 2.3 国债期货的交易策略

 2.4 利率期权的交易策略

3 利率期货和期权的风险管理

 3.1 利率期货风险的类型

 3.2 利率期货风险的评估

 3.3 利率期货风险监管的国际经验

 3.4 利率期权的风险量度

4 世界主要利率期货和期权市场

 4.1 美国国债期货市场

 4.2 欧洲主要国债期货市场

 4.3 亚洲的国债期货市场

 4.4 美国主要期货交易所利率期权合约

 4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约

5 利率期货和期权在中国的产生与发展

 5.1 国债期货的发展历程

 5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考

6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性

 6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性

 6.2 我国开展国债期货的条件分析

 6.3 国债期货的合约设计

 6.4 国债期货的交易与结算制度

 6.5 我国国债期货风险监管制度设计

参考文献

附录1 期货交易管理条例（全文）

附录2 远期利率协议业务管理规定

后记