由罗长青著作的《商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究》分析了信用风险相关性的表现形式、产生机理，并在此基础上考虑信用风险相关性动态变化、跳跃等特征，构建了信用风险相关性的度量模型，从而为商业银行信贷组合管理提供了较新的思路和技术方法。具体内容介绍如下：商业银行信用风险相关性的机理研究、商业银行信用风险相关性的度量研究、商业银行信贷风险的管理对策研究。

由罗长青著作的《商业银行信用风险相关性度量模型及其应用研究》以信用相关性为研究对象，沿着机理分析到模型和实证研究，再到应用研究的思路，对信用风险相关性的形成机理、度量模型及其在信贷组合管理中的应用进行系统的探索。本书提出的理论、方法和对策对商业银行信用风险的度量和管理、对商业银行的监管以及对宏观经济的调控均具有较重要的理论与现实意义。

第1章绪论

1．1 研究背景及意义

1．2相关研究综述

1．3研究思路与内容

第2章信用风险相关性产生的机理分析

2．1 相关概念的界定

2．2 信用风险的形成原因及过程

2．3 共同因素对信用风险相关性的影响

2．4传染因素对信用风险相关性的影响

2．5 因素耦合对信用风险相关性的影响

第3章基于组合评价模型的企业信用风险的度量

3．1 企业信用风险的度量方法及比较

3．2 基于MDA方法的信用风险度量模型

3．3基于SVM方法的信用风险度量模型

3．4基于KMV方法的信用风险度量模型

3．5 基于组合评价的信用风险度量模型

3．6 信用风险评价模型的比较及选择

第4章行业信用风险关联结构确定及协整分析

4．1 行业信用风险指数的构建

4．2 基于Su空间行业信用风险关联结构的确定

4．3 行业信用风险协整关系的检验

第5章基于二元静态Copula的信用风险相关性度量

5．1 Copula函数的基本性质及相关性测度

5．2信用风险相关性度量的二元copula模型

5．3 基于二元Copula模型的信用风险相关性度量结果及分析

第6章基于二元动态C0pllla的信用风险相关性度量

6．1 二元动态C叩ula模型的构建思路

6．2 二元稳结构动态c叩ula模型的构建及估计

6．3 时变二元Jump Copula模型的构建及估计

6．4 时变二元MRS Copula模型的构建及估计

6．5 模型比较及信用风险相关性度量

第7章基于多元Copula的信用风险相关性度量

7．1 多元C叩ula函数的藤结构及其定义

7．2 多元C0pula函数的参数估计及信用风险相关十度量

7．3模型的比较及分析

 第8章 基于C0pllla VaR模型的商业银行信贷组合

管理

8．1 基于VaR模型信贷组合管理思路

8．2 引入信用风险相关性的信贷组合管理VaR模型

设计

8．3 引入信用风险相关性的Copula VaR模型的实证

研究

8．4 商业银行信贷组合管理的实施对策

附录信用风险建模样本及配对样本

参考文献