本书借助Matlab阐述了期权定价理论的入门知识，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。仔细推导了基本的资产价格模型和Black-Scholes公式，并阐述了相关的计算技术，包括二项式、有限差分、Monte Carlo方法的方差缩减技术。
生动流畅的文字、丰富的图表、大量的示例以及基于实际证券市场数据的计算，使得这本书非常实用，深受好评。本书自成体系，只需要具有微积分知识背景就可阅读，不需要概率、统计或数值分析的基础。每章末都给出了Matlab例程及练习题，便于读者学习体会。
| 书名 | 实用金融期权估值导论(英文版)/图灵原版数学统计学系列 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | (英)海厄姆 |
| 出版社 | 人民邮电出版社 |
| 下载 | 抱歉，不提供下载，请购买正版图书。 |
| 简介 | 编辑推荐 本书借助Matlab阐述了期权定价理论的入门知识，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。仔细推导了基本的资产价格模型和Black-Scholes公式，并阐述了相关的计算技术，包括二项式、有限差分、Monte Carlo方法的方差缩减技术。 生动流畅的文字、丰富的图表、大量的示例以及基于实际证券市场数据的计算，使得这本书非常实用，深受好评。本书自成体系，只需要具有微积分知识背景就可阅读，不需要概率、统计或数值分析的基础。每章末都给出了Matlab例程及练习题，便于读者学习体会。 内容推荐 本书是金融期权评估的入门书，讲述隐藏在期权评估背后的数学、随机指数和计算算法。本书文字生动流畅、图表丰富，每章末都有难度不同的习题，还提供了习题答案，非常适合初学者自学。 本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业本科生或研究生的教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。 目录 1 Options 2 Options valuation preliminries 3 Randon variables 4 Computer simulation 5 Asset price movement 6 Asset price omdel:Part I 7 Asset Price Model:Part II 8 Black-Scholes PDE and formulas 9 More on hedging 10 The Greeks 11 More on the Black-Scholes formulas 12 Risk neutrality 13 Solving a nonlinear equation 14 Implied volatitlty 15 Montfe Carlo method 16 Binomial method 17 Cash-or nothing optios 18 American options 19 Exotie Options 20 Historical Volatility …… |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。